Торговля фиксированной пропорцией (метод Джонса)

Все методы управления капиталом подходят к проблеме оптимального баланса рисков и доходности только с одной стороны - либо ограничивая риск, либо максимизируя доходность. Даже метод торговли безопасным процентом недостаточно хорошо справляется с обеими задачами. Также проблема заключается еще и в том, что на начальных этапах с небольшим депозитом, приходится зарабатывать большее количество пипс, чем при последующем увеличении объема. 

Райан Джонс постарался решить данную проблему, предлагая использовать вместо фракционной системы использовать коэффициент, который он назвал дельтой. Дельта, по Джонсу – определенное количество пипс, которое должен заработать трейдер, торгуя одним и тем же лотом, чтобы перейти к торговле увеличенным объемом. Например, депозит равен $1000 и трейдер торгует 0.3 лота, тогда, чтобы перейти на 0,6 лота трейдер должен заработать, допустим, еще одну $1000, а на торговлю 1,2 лотом трейдер перейдет, заработав $2000, торгуя 0,6 лота. Таким образом, дельта равна $1000 и по мере увеличения объема торговли сумма для перехода на следующую «ступень» будет пропорционально расти.

На языке цифр это выглядит следующим образом: Депозит – 500 долларов; Торговля 1 мини-лотом; Определяется сумма, которую необходимо заработать на 1 мини-лоте, чтобы была возможность открыть еще один лот в 500 дол.; Для добавления второго лота необходимо заработать 500 дол., т.е. Депозит – 500 дол. добавляем дельту – 500 дол., что дает сумму в 1000 дол., а значит, есть возможность торговать уже двумя мини-лотами; Для того чтобы была возможность добавить следующий мини-лот, необходимо по одной дельте заработать уже существующими; Для добавления третьего лота необходимо заработать 1000 у.е., т.е.

1000 долларов добавляем 1000 у.е., что дает сумму в 2000 у.е., а значит, есть возможность торговать уже тремя мини-лотами; И так далее. Для добавления 4 лота необходимо заработать $ 1500, т.е. $ 2000 добавляем $ 1500, что дает сумму в 3500 долларов, а значит, есть возможность торговать уже четырьмя мини-лотами. Если же последние 4 или 3 мини-лоты стали убыточными, последний лот удаляется. Для этого необходимо проиграть выбранный процент от $ 1500, к примеру, 50%: 1500/2=750 дол. Получаем 3500 дол. – 750 дол. = 2750 у.е., а значит,  теперь нужно убрать один мини-лот.

Преимуществами торговли фиксированной пропорцией является постоянное приращение размера лота, что позволяет депозиту увеличиваться в геометрической прогрессии. Но данный метод требует определённой стабильности торговой системы.

Из недостатков метода можно выделить достаточно медленный темп роста депозита, особенно на первых порах торговли по сравнению с другими методами управления капиталом. Но он нивелируется впоследствии за счёт торможения роста убытков.