Сделал видео для новой версии советника GridInChannel. На видео работа советника при визуальном тестировании.
В новой версии немного переосмыслено взаимодествие советника с трендовыми линиями.
Теперь при деинициализации советника,перезагрузке терминала и даже при
удалении советника с графика трендовые линии не удаляются, что бы с ними
можно было работать в дальнейшем. Будет ли трендовый канал обнуляться
при выходе цены за пределы трендового канала теперь регулируется
параметром Zeroing.
Также теперь можно регулировать будет ли
советник открывать сделки сразу при возврате в зону трендового канала
после выхода из него или он будет отжимать кнопку трейда на визуальной
панели при выходе из тредового канала - регулируется параметром Cleaning
в настройках советника.
Дополнительно при отключенной опции
обнуления канала (Zeroing - false) после выхода за его пределы, канал
будет окрашен в серый цвет пока цена находится за пределами канала.
Советник GridInChannel находится в свободном доступе чтобы получить демо версию или полную версиию, воспользуйтесь этой формой для связи
Я не любитель изобретать велосипеды и за основу взял одну готовую идею и оптимизировал ее для торговли советником GridInChannel и уже запустил торговлю на этом ПАММе. Суть идеи следующая:
Торговые возможности по валютной паре: цена
забилась в угол треугольника. Треугольник есть фигура продолжения
тренда. Из него я ожидаю выход вниз с последующим снижением до 1,0053.
При росте пары выше 1,0475, от продаж стоит отказаться. Неудачный прорыв
через зону поддержки 1,0242-1,0292 вызовет на рынке закрытие коротких
позиций и откат к 1,0680.
Как это применимо для торговли советником GridInChannel? - на дневном графике выстраиваем трендовый канал, у меня получился канал
шириной в 400 пунктов - это как бы уменьшенная версия более широкого
канала применительно для данной ситуации. Верхнюю границу торговли -1.0475 можно не выставлять, так как она выше границы канала, но о нижней границе стоит позаботиться я установил ее в районе мартовского минимума 1.0255. Все, далее советник будет шортить в районе заданного диапазона.
Напомню что советник GridInChannel находится в свободном доступе чтобы получить демо версию или полную версиию, воспользуйтесь этой формой для связи
Банк Barings был почтенным банком, с безупречной историей, насчитывающей двести тридцать три года. Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/18728
В 1762 году сыновья немецкого иммигранта родом из Бремена Йохана Баринга (John Baring, 1697—1748), который занимался торговлей шерстью в Эксетере, основали компанию под названием «Компания Джона и Фрэнсиса Баринга» (John and Francis Baring Company). Компания была основана Фрэнсисом Барингом и его старшим братом Джоном, который, впрочем, принимал довольно пассивное участие в бизнесе. Начав с торговли шерстью, бизнес Барингов перешёл и на продажу других товаров, также предоставляя финансовые услуги, востребованные в стремительно развивавшейся сфере международной торговли.
Несмотря на пережитые Великую депрессию и две мировые войны, в 1995 году бизнес Барингов был уничтожен несанкционированными действиями главы сингапурского отдела деривативных продаж Ником Лисоном (Nick Leeson).
Говорят, что именно ему Barings обязан своим падением. Это не бесспорно, зато эффектно. Бесспорно другое — если бы Barings не обанкротился, слава Ника Лисона никогда не вышла бы за пределы круга финансовой элиты. За его нынешнюю всемирную известность дорого заплатили тысячи вкладчиков, владельцы банка, английская разведка и лично королева Великобритании. Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/18728 Обязанностями Лисона был арбитраж в целях получения дохода на разницах цен на фьючерсные контракты индекса Nikkei 225 между Осакской биржей ценных бумаг в Японии и биржей SIMEX в Сингапуре. Подобный арбитраж включает скупку фьючерсов на одном рынке с одновременной продажей их на другом рынке по более высокой цене. Поскольку все участники рынка пытаются получить прибыль от подобной разницы в цене на публичных торгах фьючерсными контрактами, прибыль от арбитражных сделок довольно мала. Для получения заметной прибыли объёмы продаж должны быть весьма значительными. Сделки по купле на одном рынке и продаже на другом осуществляются практически одномоментно, поэтому такая стратегия не содержит больших рисков, кроме того применяется хеджирование. Безусловно, подобные сделки не могут привести банк к банкротству. К примеру, трейдер покупает фьючерсы на Nikkei за 100 млн долларов и в это же время продаёт их в Сингапуре за 100 001 000 долларов. Несмотря на то, что объем продаж трейдера за этот день около 200 млн, его выручка лишь одна тысяча долларов с 100 млн.
Вместо того, чтобы придерживаться этой одобренной руководством стратегии, Ник Лисон покупал фьючерсы, а затем придерживал их, выжидая более выгодного курса. Если следовать этой стратегии, даже небольшой процент изменения цен на фьючерсы может принести миллионный доход либо урон.
Согласно показаниям управляющего Банком Англии Эдварда Джорджа (Eddie George), Лисон начал поступать подобным образом в конце января 1995 года. Вследствие череды внутренних и внешних событий, его нехеджированные потери быстро росли
Внутренний аудит
В организационной структуре сингапурского подразделения банка Барингов Ник Лисон занимал одновременно две руководящие позиции. С одной стороны, он являлся генеральным управляющим сингапурского филиала Barings Futures, ответственным за операции банка на бирже Simex, с другой — руководителем бэк-офиса, который осуществляет учет и независимые проверки результатов торговых операций. Очевидно, что эти две должности не должны совмещаться одним человеком. Фактически Лисон мог действовать от лица компании без какого-либо надзора из Лондона.[5] После краха банка некоторые аналитики, включая и самого Лисона, переложили большую часть вины на недостатки банковского внутреннего аудита и риск-менеджмента.
Махинации
В отсутствие внешнего надзора Лисону оказались доступны спекулятивные игры на рынке фьючерсного арбитража в сингапурском офисе Barings Futures с прикрытием недостач в отчётности центральному офису в Лондоне. В частности, Лисон создал специальный ошибочный счёт в банке под номером 88888 для того, чтобы воспрепятствовать отправке ежедневных отчётов о торгах в лондонский офис. По уверениям Лисона впервые счёт был задействован им, когда одна из его коллег купила контракты, вместо того, чтобы их продать, нанеся таким образом ущёрб банку в £20 000.
К декабрю 1994 года накопившиеся долги Лисона стоили банку 200 млн фунтов стерлингов. В декларации, отправленной им в британский налоговый орган (HM Revenue and Customs) был заявлен доход в £102 млн. Если бы в то время компания раскрыла реальное финансовое положение, банкротства можно было бы избежать, поскольку у Барингов всё ещё оставалось 350 млн фунтов капитала.
позиции Лисона вошли в противофазу с индексом Nikkei; раз японский рынок упал, позиции Лисона усилились. Перед землетрясением в Кобэ, когда индекс Nikkei колебался в диапазоне от 19000 до 19500, Лисон приобрел длинные фьючерсные позиции порядка 3000 контрактов на Фондовой бирже Осаки (эквивалентное число контрактов на Сингапурской Международной Валютной бирже - 6000, потому что контракт SIMEX = 2 контракта OSE.). Несколькими днями после землетрясения Лисон принялся агрессивно закупать фьючерсы, количество которых достигло 19094 штук на пике активности, месяц спустя 17 января.
Но позиции Лисона на OSE, о которых он уведомил еженедельник OSE, отразили только половину его санкционированной торговли. Если Лисон занимал длинную позицию на OSE, он был должен быть занимать короткую позицию по удвоенному числу контрактов на SIMEX. Почему? Поскольку официальная торговая стратегия для Лисона была в том, чтобы ловить во времени разницу в ценах на контракты Nikkei 225 между SIMEX и OSE. Этот арбитраж, который в "Barings" назывли "свитчинг", обязывал Лисона покупать более дешевый контракт и одновременно продавать более дорогой, сворачивая торговлю, когда различие в ценах сужалось или вовсе пропадало. Этот вид арбитражной деятельности имел небольшой рыночный риск, потому что позиции на обоих сторонах торговли всегда согласованы.
Но Лисон не имел коротких позиций на SIMEX, и более того - он стоял в длинных контрактах там, где, как предполагалось, он должен был бы занимать короткие позиции. Это была несанкционированная торговля, которую он скрывал на счете Error Account 88888. Он также использовал этот счет, чтобы проводить все его несанкционированные торговые операции фьючерсами на японские правительственные облигации и на евроиены, а также опционами на Nikkei 225. В конечном итоге именно эти вложения и обрушили "Barings".
Землетрясение в Кобе
Используя скрытый счет 88888, Лисон начал агрессивные торги фьючерсами и опционами на сингапурской бирже SIMEX. Его действия привели к потере значительных сумм, однако он использовал деньги, которые имели дочерние подразделения банка на своих собственных счетах. Лисон фальсифицировал записи торгов в компьютерной базе банка и использовал деньги, предназначенные для выплат по другим сделкам. Со стороны выглядело будто бы Лисон приносит значительный доход банку. Удача отвернулась от трейдера 17 января 1995 года, когда японский город Кобе был разрушен сильнейшим землетрясением. Последовало падение азиатского финансового рынка. Лисон сделал неудачную ставку на быстрое восстановление индекса Nikkei.
Раскрытие махинаций
23 февраля 1995 года Лисон вылетел из Сингапура в Куала-Лумпур. Аудиторы банка Барингов наконец раскрыли мошенничество. Примерно в это же время руководитель Лисона Питер Баринг получил от него покаянную записку. Деятельность трейдера привела к потере банком 827 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов), что в два раза превысило его собственный капитал. Крах банка вылился в потерю ещё 100 млн фунтов Банк Англии пытался спасти положение, но попытка не увенчалась успехом. 26 февраля была объявлена неплатежеспособность банка Барингов. В этот же день Банком Англии было инициировано расследование, возглавленное Канцлером казначейства Великобритании, результаты опубликованы 18 июля 1995 года.
Последствия
В 1995 году нидерландская финансовая группа ING купила банк Барингов за символическую сумму в £1, приобретя все его задолженности, и создав дочернюю компанию ING Barings. В 2001 году ING продал американскую долю бизнеса Барингов компании ABN Amro за 275 млн долларов, а оставшуюся часть ING Barings переподчинил своему европейскому подразделению.
Эпилог
Лисон бежал из банка, оставив записку «Прошу прощения», был задержан в Германии, экстрадирован в Сингапур, осуждён там на 6,5 лет, из которых отсидел четыре в местной тюрьме. В тюрьме Лисон заболел раком, но власти Сингапура приложили усилия, чтобы всемирно известный заключенный был прооперирован лучшими врачами и выздоровел.
В настоящее время проживает в Ирландии, работает генеральным директором футбольного клуба «Голуэй Юнайтед». Микроблог Ника Лисона на сайте Twitter (англ.)
Ник Лисон является автором двух автобиографических книг:
Back From the Brink. Coping with Stress (Virging Books, 2005) описывает его борьбу с раком и то, как Лисон достиг психического равновесия после глубокого стресса.
По книге «Как я обанкротил „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника» в 1999 году был снят фильм «Аферист» с Юэном Макгрегором в главной роли.
Мартингейл или сеточная стратегия (я предпочитаю называть это "метод усреднения") - это математически обоснованная модель торговли и управления капиталом. Стандартная сеточная стратегия будет прибыльной только при наращивании объема (лота) последовательных ордеров.
Методика мартингейла не так глупа, как многим сегодня кажется. Вопрос в том, насколько сам человек, применяющий ее, осознает что именно он делает и как правильно ее использовать. Сегодня метод мартина, как его принято называть в широких кругах трейдеров, используется бездумно и нерационально абсолютным большинством. А ведь методики его настолько разнообразны и универсальны, что благодаря грамотно выверенному математическому алгоритму - зарабатывать на рынке смог бы каждый ребенок. Сложность состоит лишь в разработке системы - дальнейшее ее применение не представляется затруднительным. Ведь математика всегда имеет свойство представлять свое решение в четком и понятном большинству алгоритме. Не стоит даже говорить о многочисленных возможностях автоматизации подобной тактики. Я уже разработал несколько систем автоматизации сеточной торговли, все мои советники объединяет та идея, что трейдер должен сам определить ситуацию, когда можно торговать по методу мартингейла.
На Форекс уже много десятков лет ищут вариант, который позволит, не рискуя получать прибыль. На первый взгляд, усреднение вполне способно взять на себя такую вот обязанность. Но если углубиться в изучение всей системы усреднения, то становится понятно, что есть и здесь свои коварности, да причем, не одна.
Во-первых, чем больше расстояние между сделками и при этом меньше коэффициент увеличения объема позиции, тем больший разворот цены нужен в сторону сделок, чтобы закрыть всю серию без денежных потерь.
Во-вторых, если сделать все наоборот и установить расстояние между открывающимися усредняющими позициями малым, а лот при этом агрессивно увеличивать, то от счета может вообще ничего не остаться, если цена будет уходить все больше в минус без отката в обратную сторону.
Не стоит даже говорить о многочисленных возможностях автоматизации подобной тактики. Я уже разработал несколько систем автоматизации сеточной торговли, все мои советники объединяет та идея, что трейдер должен сам определить ситуацию, когда можно торговать по методу мартингейла.
Например советник Quqamesh призван торговать в одном направлении по методу мартингейла, идея в том что трейдер распознает усиойчивый тренд и запускает робот который непрерывно открывает сетку за сеткой, до тех пор пока трейдер не остановит его.
Другая система - советник GridInChannel служит для сеточной торговли внутри канала построенного вручную с активной визуальной панелью управления.
Как я считаю главное в методе усреднения это подход к нему. Не стоит использовать мартингейл как попытку отыграться. Взяшись за использование этого метода нужно дисциплинированно относиться к нему как к любой серьезной торговой стратегии.
EA GridInChannel -- советник для сеточной торговли внутри канала построенного вручную с активной визуальной панелью управления.
Принцип действия советника в общих чертах
Советник устанавливает сетку по заданным параметрам, торговля ведется внутри канала, который создается вручную c помощью трендовой линии, ширину канала можно регулировать. Пока цена находится внутри канала и при нажатой кнопке "start/stop trade" происходит открыте сетки ордеров в направлении заданного канала. Если цена выходит за рамки канала, то канал удаляется, и запрещается открытие новой сетки, советник продолжает сопровождать сделки только в рамках текущей сетки. После закрытия всех ордеров советник не предпринимает никаких действий пока трейдер не установит новый трендовый канал.
О программе
Торгуемая пара - любая.
Таймфрейм - от M15 и выше.
Работа с 4 и 5 – значными котировками, с фиксированным и плавающим спредами.
Обработка ошибок при выполнении каждой торговой операции, алгоритм повтора открытия и закрытия ордеров в случае ошибки.
Не боится обрывов связи, временного пропадания питания, случайной перезагрузки терминала.
Графическое отображение канала.
Гибкая настройка торговли через визуальную панель.
Входные параметры
CannelWidth - ширина канала, также регулируется через визуальную панель
HeightPannel - высота визуальной панели относительно левого верхнего угла
FirstLot - размер первого ордера сетки. Используется если выключен режим autolot LotExponent - множитель для следующего ордера сетки
TakeGridProfit - общий тейкпрофит сетки в пунктах от уровня безубытка
Magic - уникальный мейджик ордеров советника
slippage - допустимое проскальзывание ордеров при открытии в пунктах
trailing - Режим трейлинга. Если данный режим установить в true,
то советник будет вести трейлинг первого ордера сетки при условии
что другие ордера сетки не активированы. Как только первый ордер
переходит в безубыток благодаря трейлингу и если цена находится в
пределах действующего канала, устанавливается новая сетка, а старый
ордер продолжает сопровождаться трейлингом. Размер трейлинга такой же
как и TakeGridProfit. Режим также можно активировать/деактивировать через визуальную панель управления в любое время.
scalping - Режим скальпинга. Если данный режим установить в true,
то советник будет вести скальпинг первого ордера сетки при условии
что другие ордера сетки не активированы. Под этим подразумевается что
первый ордер будет закрыт советником, через количество баров, не меньшее
числу заданному в параметре ScalpingBars при
условии что этот ордер имеет положительную прибыль. Режим также можно
активировать/деактивировать через визуальную панель управления в любое
время.
ScalpingBars - количество баров после которых происходит закрытие ордера если он в плюсе и включен режим скальпига
autolot - если true, то автоманименеджмент
NeedPips - приблизительное количество пунктов ухода в убыток, которое должна выдержать сетка (учитывается только при включенном режиме autolot)
Risk - процент от эквити учитываемый при расчете лота в режиме autolot StepGrid - начальный шаг сетки, также регулируется через визуальную панель
StepExponent - множитель шага сетки, также регулируется через визуальную панель
MaxLimit - число ордеров сетки, также регулируется через визуальную панель
ScreenNewGrid - режим снятия скриншота при открытии каждой новой сетки, файлы сохраняются в папке терминала …files/GridInChannel/Торговый символ StopOnTime - режим ограничения торговли по времени
GridStopTime - если локальное время больше указанного здесь, при включенном режимеStopOnTime, советник не будет открывать новую сетку
Cleaning -
если true, советник будет отжимать кнопку разрешения торговли как
только цена выйдет за пределы канала, верхней или нижней заданной цены<
Zeroing -
если true, то как только цена выйдет за пределы канала, верхней или
нижней заданной цены советник удалит канал, трендовая линия будет висеть
над ценой в виде зеленой горизонтальной линии
Чтобы получить демо версию или полную версиию, воспользуйтесь формой для связи внизу этого поста или сразу пишите на адрес mr.bhutov@gmail.com
Делая заказ, Вы получаете самую последнюю и актуальную версию советника, либо можете уточнить какая конкретно версия интересует
Внимание: получение советника для счетов Альпари на данный момент является затруднительным, в связи со сложностями их партнерской программы.
Основные возможности советника GridInChannel
- Сетка из лимитных ордеров наглядно показывает, как вся сетка ложится на график
- Тралл и перевод первого лота в безубыток, при этом условии переоткрытие сетки позволяет получать еще больше прибыли
- Настройка сетки через визуальную панель позволяют в любой момент изменить параметры шага сетки, множитель шага и количество ордеров. При условии что открыт только первый ордер и если позволяют уровни бид и аск сетка перестроится при следующем тике
- Опция запрета открытия новой сетки по достижении определенного времени
- Режим снятия скриншота после открытия новой сетки в папку …files/GridInChannel/Торговый символ, позволяет визуально проследить за действиями советника
- Установка максимальной и/или минимальной цены по достижению которой следующая сетка открываться не будет
- При переустановке или деинициализации советника, при перезагрузке терминала на графике остаются панель и трендовые линии чтобы советник мог продолжить торговлю по ним при новой инициализации
Советник, уже окончательно доделан и готов работать с полным отсутствием
ошибок, даже демо версия данного советника ценна, так как позволяет в
тестере визуально проводить торговлю по истории. Демо версия
распространяется бесплатно и без ограничений, полную версию также можно
получить на партнерских условиях (открываете счет по моей партнерской
ссылке, получаете советник привязанный к торговому счету). Демо версия ограничена торговлей только на демо-счетах и сроком действия два месяца с момента получения. Точное время действия демо версии написано в описании советника. Режим визуального тестирования по срокам не ограничен.
Чтобы получить демо версию или полную версиию, воспользуйтесь формой для связи ниже или сразу пишите на адрес mr.bhutov@gmail.com
Внимание: получение советника для счетов Альпари на данный момент является затруднительным, в связи со сложностями их партнерской программы.
Несмотря на положительные данные по розничным продажам, доллару не
удалось укрепиться, видимо сказывается общий фон неопределенности. Цена
показывала сильное движение, но с сильными откатами и разворотами. на
таком движении страддлтрейдом ловить нечего. Как можно было предугадать
такое поведение рынка? - изучать настрой рынка перед выходом новости. К
тому же у меня складывается впечатление что чем больше новостей выходит в
одно время, тем больше неоднозначных трактовок может возникнуть на
графике - это тоже следует учитывать.
Что касается понижения ставки Банка Новой Зеландии - тут как раз
идеальный вход для страддлтреда. В случаях с изменениями процентных
ставок как я заметил надо немного "расширить" начальные параметры -
сдель больше трейлинг и дистанцию, если использовать тралл по МА, то
использовать больший период. По паре AUDNZD получилось вообще шикарно,
потому-что к середение дня давление на новозеландский доллар усилился,
и, если использовать трейлинг не менее 100 пунктов и МА с периодом 300, Страддлтрейдер в итоге получил почти 250 пунктов прибыли, 1 лот на 1000 это плюс 173% с просадкой 20%.
"Блин, почему эти ДЦ не замутят
кредитную систему внутри своего ДЦ, пусть будут трейдеры-заниматели, и
инвесторы-заемщики - очевидно, что расклад не более рискован чем в
банковской системе, и если правильно замутить залоговую систему не
нунжны никакие судебные приставы. Эх, был бы у меня свой ДЦ..."
И вот Инсте таки дошло. В компании ИнстаФорекс стартовал новый продукт - InstaCredit.
Вполне вероятно, что данный продукт составит мощную конкуренцию ПАММ-системе, за счет возможности ограничения рисков.
Компания ИнстаФорекс рада представить систему InstaCredit. Теперь
трейдерам открылась возможность занимать средства у инвесторов, а
последние, в свою очередь, смогут увеличить свою прибыль.
Система InstaCredit удобна обеим сторонам. Так, инвесторы
зарабатывают без необходимости вести торговлю, а трейдеры получают
дополнительные средства для управления.
Кроме того, инвесторам больше не нужно ждать своей прибыли, ведь
прежде чем получить кредит, трейдеры должны внести на свои торговые
счета гарантийные депозиты. Инвестиции также под надежной защитой,
благодаря показателю критического уровня убытка, который устанавливается
инвестором при принятии заявки на кредит от трейдера. При достижении
трейдерами данного уровня, оставшая часть кредита автоматически
перечисляется обратно на счет инвестора.
Что касается трейдеров, то они могут подавать заявки на
неограниченное число кредитов. Система InstaCredit обеспечивает
моментальное перечисление кредита и других значимых платежей, а трейдер
при этом может выдвигать свои условия. Трейдеры могут сами установить
желаемый срок погашения кредита или даже продлить его при необходимости.
Клиенты ИнстаФорекс могут зарегистрироваться в системе InstaCredit в любое время совершенно бесплатно. Спешите!
